Kurze Zusammenfassung
Dieses Video stellt eine einfache Daytrading-Strategie vor, die jeder anwenden kann, ohne spezielle Indikatoren zu benötigen. Die Strategie basiert auf der Analyse von 15-Minuten- und 5-Minuten-Kerzencharts des MNQ (E-Mini Nasdaq 100 Index Future). Der Fokus liegt auf dem Erkennen von Ausbrüchen aus einer definierten Zone und dem Handeln in Richtung des Ausbruchs. Das Video zeigt Backtesting-Ergebnisse über verschiedene Zeiträume (30 Tage, 90 Tage, 6 Monate, 1 Jahr und die gesamte Historie), um die Rentabilität und die potenziellen Drawdowns der Strategie zu bewerten.
- Einfache Daytrading-Strategie ohne spezielle Indikatoren
- Nutzung von 15-Minuten- und 5-Minuten-Kerzencharts zur Identifizierung von Ausbrüchen
- Backtesting-Ergebnisse über verschiedene Zeiträume zur Bewertung der Rentabilität und der Risiken
Einführung in die Daytrading-Strategie
Der Autor stellt eine einfache Daytrading-Strategie vor, die keine speziellen Indikatoren erfordert. Er hat diese Strategie in TradingView integriert, um verschiedene Variablen zu testen und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Die Strategie wird anhand von Backtesting-Ergebnissen auf einem TradingView-Chart demonstriert.
Die Strategie im Detail: MNQ und Zeitrahmen
Die Strategie wird auf dem MNQ (E-Mini Nasdaq 100 Index Future) im 15-Minuten-Zeitrahmen angewendet. Um die gleichen Ergebnisse wie der Autor zu erzielen, sollte man den 9. Februar um 13:28 Uhr Pacific Standard Time wählen. Der Autor erklärt, dass er die Standardfarben Rot und Grün nicht mag, da sie zu emotional sind, und er sie durch andere Farben ersetzt, um die Emotionen beim Daytrading zu reduzieren.
Anwendung der Strategie: Zonenmarkierung und Candle-Analyse
Mit dem Rechteck-Werkzeug wird die Kerze um 9:30 Uhr im 15-Minuten-Chart von der Spitze bis zum unteren Ende markiert. Diese Zone wird dann nach rechts erweitert. Anschließend wird auf den 5-Minuten-Zeitrahmen gewechselt. Die Strategie erfordert, dass der Kerzenkörper einer 5-Minuten-Kerze außerhalb der markierten Zone schließt. Wenn dies geschieht, ist dies das Signal, um in Richtung des Ausbruchs zu handeln. Wenn der Ausbruch nach oben erfolgt, geht man Long, bei einem Ausbruch nach unten geht man Short.
Beispiele und Wiederholbarkeit der Strategie
Der Autor zeigt Beispiele, wie sich die Strategie in der Vergangenheit bewährt hat. Er demonstriert, wie man die 15-Minuten-Zone markiert und auf den 5-Minuten-Kerzenkörper-Schlusskurs außerhalb dieser Zone wartet, um dann in die entsprechende Richtung zu handeln. Es werden sowohl erfolgreiche als auch verlustreiche Trades gezeigt, um die Transparenz zu gewährleisten.
Backtesting-Ergebnisse: 365 Tage
Die Backtesting-Ergebnisse der Strategie über 365 Tage zeigen sowohl positive als auch negative Aspekte. Der maximale Equity-Drawdown beträgt 7.134 Dollar, was für Konten bei Prop-Firmen mit geringen Drawdown-Limits problematisch sein könnte. Der Gesamtgewinn über 365 Tage beträgt jedoch 23.816 Dollar, was etwa 2.000 Dollar pro Monat entspricht. Es gab insgesamt 680 Trades, und die profitable Trefferquote lag bei fast 61 %. Der Profitfaktor beträgt 1,36.
Backtesting-Ergebnisse: Gesamte Historie
Die Backtesting-Ergebnisse über die gesamte Historie zeigen einen Gesamtgewinn von 25.000 Dollar und einen Drawdown von 20.486 Dollar. Die profitable Trefferquote liegt bei 55,25 %, was immer noch recht gut ist. Der Profitfaktor ist jedoch geringer und liegt nahe dem Break-Even-Punkt.
Backtesting-Ergebnisse: 6 Monate, 90 Tage und 30 Tage
In den letzten 6 Monaten beträgt der Gesamtgewinn 8.268 Dollar, aber es gibt auch hier Drawdowns, die für Prop-Firmen-Konten problematisch sein könnten. Die profitable Trefferquote liegt bei 59,94 % und der Profitfaktor bei 1,24. In den letzten 90 Tagen liegt die profitable Trefferquote bei 63,82 % und der Profitfaktor bei 1,372. Besonders positiv sind die letzten 30 Tage mit einem Gesamtgewinn von 10.373 Dollar, einem maximalen Drawdown von 2.232 Dollar, einer profitablen Trefferquote von 90,2 % und einem Profitfaktor von 5,488.
Backtesting-Ergebnisse: Letzte 7 Tage und Schlussfolgerung
In den letzten 7 Tagen beträgt der Gewinn 4.160 Dollar bei einem maximalen Drawdown von 2.232 Dollar. Die profitable Trefferquote liegt bei 92,86 % und der Profitfaktor bei 4,841. Der Autor fasst zusammen, dass die Strategie in den letzten 30 Tagen sehr profitabel war, während über das letzte Jahr hinweg das Drawdown-Management wichtig ist. Er selbst handelt NQ, ES, MEES und MNQ mit dieser Strategie, sowohl automatisiert als auch manuell, abhängig von den jeweiligen Bestimmungen der Prop-Firma.
